Forex Position Sizing Software

Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Seine eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie man richtig zu beantworten. Position sizingtrade Strategien sind der Teil Ihres Handelssystems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen, dass für jeden Handel viel. Was auch immer Ihre Ziele passieren, Ihre Position sizingtrade Strategie erreicht sie. Schlechte Positionsgrößenstrategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account-Blowouts. Van hat sich auf dieses Konzept als Geldmanagement verständigt, aber das ist ein sehr verwirrter Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzt haben, wie es Van benutzt hat, es waren professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert zu sein scheint zu kontrollieren Ihre persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder die Kontrolle zu kontrollieren, oder machen die maximale gainmdashthehe Liste geht weiter und weiter. Um Verwechslungen zu vermeiden, hat Van gewählt, um Geld-Management-Anlauf zu setzen sizingtrade. quot Position Sizingtrade Strategien beantworten die Frage, quonow big sollte ich meine Position für irgendeine Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-Systems, das Ihnen sagt ldquohow much. rdquo Einmal ein Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jeden Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Dimensionierung. Die meisten Menschen in der Mainstream-Wall Street ignorieren dieses Konzept völlig, aber Van glaubt, dass Positionsgröße und Psychologie für mehr als 90 der Gesamtleistung zählen (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels als psychologisch betrachtet wird). Positionsbestimmung ist der Teil Ihres Handelssystems, der Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen sind. Schlechte Positionsgröße ist der Grund für fast jede Instanz von Account-Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und beschließen, einen erheblichen Betrag dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein toller Kauf klang . Vielleicht beschließen sie, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorab geplante Ausfahrt oder eine Vorstellung darüber, wann sie aus dem Handel kommen werden, wenn es passiert, gegen sie zu gehen, und sie sind in der Folge riskieren eine Menge ihrer anfänglichen 100.000 unnötig. Um diesen Punkt zu beweisen, hat wersquove viele simulierte Spiele gemacht, in denen jeder die gleichen Trades bekommt. Am Ende der Simulation werden 100 verschiedene Personen 100 verschiedene endgültige Aktien haben, mit Ausnahme derjenigen, die in Konkurs gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen endgültige Aktien, die von Bankrott bis 13 Millionenmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle haben die gleichen Trades. Positionsgröße und individuelle Psychologie waren die beiden Faktoren, die mdashwhich zeigen, wie wichtig Positionsgröße ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag, der auf der Handelsidee (Handel) ausgegeben wird und nicht mit dem Betrag verwechselt werden sollte, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT haben. Also das ist deine Grenze. Sie beschließen, nur 1.000 auf irgendeine Idee (Handel) zu verteilen. Sie können mehr riskieren, wenn Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihres Gesamtportfolios auf einer Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die bei 23,00 pro Aktie festgesetzt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass wenn der Preis auf 17,25 sinkt, sind Sie aus dem Handel. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5,75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuordnung (1.000) und finden Sie, dass Sie in der Lage sind, 173 Aktien zu kaufen, auf den nächsten Anteil abgerundet. Machen Sie es selbst aus, damit Sie verstehen, dass, wenn Sie aus diesem Bestand gestoppt werden (d. H. Die Aktie fallen 25), Sie nur 1.000 oder 1 Ihres Portfolios verlieren. Keiner mag es zu verlieren, aber wenn du nicht die Haltestelle hast und die Aktie auf 10,00 pro Aktie sank, würde dein Kapital schnell verschwinden. Eine andere Sache zu bemerken ist, dass Sie etwa 4.000 Aktien kaufen werden. Wieder arbeite es für dich selbst aus. Multiply 173 Aktien durch den Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3.979. Add Provisionen und diese Zahl endet etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Aktien, aber Sie riskieren nur 1.000 oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie zu kaufen (4.000), können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne irgendwelche Kreditaufnahme oder Marge zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen, wie ldquosexyrdquo als setzen eine erhebliche Menge an Geld in einem Lager, dass ldquotakes off, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für Katastrophe und selten passiert. Du solltest es auf den Spieltischen in Las Vegas lassen, wo es hingehört. Der Schutz Ihres ursprünglichen Kapitals durch die Anwendung effektiver Positionsgrößenstrategien ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Positionsgrößen verstehen und ein vernünftiges System haben, in der Regel ihre Ziele erreichen können, indem sie die richtige Positionsstrategie entwickeln. Position SizingmdashHow Viel ist genug Start klein. So viele Händler, die eine neue Strategie handeln, beginnen sofort, den vollen Betrag zu riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquomiss outrdquo auf dem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gerade um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler eine viel größere Chance haben zu verlieren, als sie von gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein Bestes, um klein zu beginnen (sehr klein) und minimieren die ldquotuition paidrdquo, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorgen über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald Sie sich bewährt haben, dass Sie die Strategie über einen aussagekräftigen Zeitraum (Monate, nicht Tage) konsequent und gewinnbringend handeln können, können Sie damit beginnen, Ihre Positionsgrößenstrategien aufzurichten. Verwalten von Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft Ihnen, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn Ihr Konto Eigenkapital fällt. Sie müssen objektive und systematische Möglichkeiten zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy kann wie folgt paraphrasiert werden: nach einem verlierenden Streifen hat die nächste Wette eine bessere Chance, ein Gewinner zu sein. Wenn das dein Glaube ist, wirst du versucht sein, deine Positionsgröße zu erhöhen, wenn du es nennst. Donrsquot Treffen zeitbasierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft kommen Trader dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals entgegen und sagen, ich habe mir versprochen, dass ich bis zum Ende dieses Zeitraums ldquoXrdquo Dollar machen würde. Der einzige Weg, den ich mein Ziel machen kann, ist, meine Positionsgröße zu verdoppeln (oder verdreifachen oder schlechter). Dieser Gedanke hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Dimensionierung Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen, Sie zu einer Denkweise, die Werte Kapitalerhaltung. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten gesprengt haben. Ich glaube, ich hörte eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleinen Verlust nach kleinen Verlust, bis das Konto ging auf Null. Ohne zu versagen, die Geschichte des geblasenen Kontos unangemessen große Positionsgrößen oder riesige Preisbewegungen und manchmal eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Ein interaktiver Weg, um mehr über dieses Thema zu erfahren: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und modelliert nach seinem berühmten Marmor-Spiel, das er während Workshops spielt. Sie lernen nicht nur über Positionsgrößen, Sie erfahren auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf realen Markt Höhen und Tiefen reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jeder positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu Gewinnen. Tu es schlecht und du sprengst dein Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie positionieren Sizingtrade Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie noch vertraut sind, wie R-Multiples arbeiten, ist das Spiel eine großartige Hands-on Weg zu lernen. Youll arbeiten auch mit fortgeschrittenen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel ändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos gerne verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen zu handeln. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, lange oder kurz auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit entweder die Wahrscheinlichkeit oder die Erwartung gehen können. Hoffentlich lernst du, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, auch wenn du dich immer häufiger quittierst. In den Stufen 6 bis 10 verdienen Sie große R-Multiples, indem Sie Ihre Gewinne auf eine Siegerposition führen lassen. Verlieren von Geschäften geschehen schnell, aber Gewinnen Trades nehmen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner Handel beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Riskierst du nur einen Teil deiner Gewinne für einen bescheideneren Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf den Mond Wie du spielst, lernst du alles darüber, wie deine Emotionen deinen Handel beeinflussen, was dir hilft, Disziplin zu entwickeln. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu machen, musst du deine Kompetenz in vier Schlüsselbereichen beweisen: Die Bedeutung von R-Multiples Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Letting Gewinne laufen, ohne sie zu entkommen und mit Position Sizingtrade Strategien zu sichern Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Spiel ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Probieren Sie es zuerst aus. Die ersten drei Stufen sind frei. Es ist keine Kreditkartennummer erforderlich und Sie sind nicht verpflichtet, einen Kauf zu tätigen. Laden Sie das Spiel jetzt herunter und loslegen. Klick hier. (Das Spiel wird auf Ihren Computer heruntergeladen. Es ist noch nicht Mac oder Mobile kompatibel.) Auch diese Elemente sind alles über Position Dimensionierung: Die endgültige Guide to Position Sizing Strategies. Wie der Titel impliziert, ist dies die endgültige Quelle zum Thema. Ernsthafte Händler verwenden dieses Lehrbuch als laufende Referenzanleitung für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing Strategies Elearning Kurs: Enthält audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Der Rest der Tharp Denken Konzepte: Perfektionismus, Glücksspiel, unnötige Verluste, nicht in der Lage, die Triggerhellip zu ziehen. Dies sind nur einige der Fragen, die Händler in den Märkten jeden Tag kämpfen. Was bewirkt, dass wir so denken und wie können wir lernen, bessere und rentablere Händler zu werden. Hellip. read mehr Jeder sucht den Heiligen Gral auf den Märkten. Wie finden Sie das ideale Trading-System, die Aktie, die abheben wird oder die ein großer Gewinner mit Ihrem Namen auf es Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Handelssystemen, die funktionieren. Aber die meisten Leute, nach dem Kauf eines solchen Systems, werden dem System nicht folgen oder es genau handeln, wie es beabsichtigt war. Warum nicht hellipread mehr Risiko für die meisten Menschen scheint eine undefinierbare Angst-basierte Begriff ndash ist es oft gleichgesetzt mit der Wahrscheinlichkeit zu verlieren, oder andere denken, dass in Futures oder Optionen beteiligt ist ldquorisky. rdquo Vanrsquos Definition ist ganz anders als das, was viele Menschen denken, dass hellipread mehr Eines der wahren Geheimnisse des Handelserfolges ist, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung-Ratios zu denken, jedes Mal, wenn Sie einen Handel nehmen. Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel nehmen, ldquoWhatrsquos das Risiko auf diesem Handel Und ist die potenzielle Belohnung wert das potenzielle riskrdquo Was kann ich erwarten, dass mein Trading-System für mich auf lange Sicht hellip. read mehr Nach einer Reihe von Jahren erforschen Position Sizingtrade Strategien, Dr. Van Tharp entwickelte ein proprietäres Maß für die Qualität eines Handelssystems, das er die System Quality Number oder SQN nennt. Hellip. read mehr Der Markt schulet Ihnen nicht oder jemand großen Reichtum. Der Markt treibt aber gelegentlich eine große Anzahl von Menschen mit scheinbar leichten Gewinnen (bei Blasen und anderen Manien) nur, um sie wieder wegzunehmen. Wenn Sie es ernst meinen, ein guter Trader zu sein, dann müssen Sie sich der Praxis des Handels mit dem gleichen Maß an Strenge nähern, mit dem Sie sich jedem High Level bemühen würden. Hellipread mehr Wenn Sie noch kein Abonnent sind, sollten Sie Van Tharps wöchentlich abonnieren Email. Jede Woche erhalten Sie informative Artikel, Trading-Tipps und eine monatliche Aktualisierung auf Markt-Typ Bedingungen. Außerdem bekommst du die letzten Ideen von Van vor jemand anderem Es gibt keine Gebühr und wir teilen Ihre Informationen nicht. Die Registrierung enthält auch die Spiel-Download-Option erwähnt oben Klicken Sie hier. Position Sizing Ich kann es nicht genug, ohne Ihre MTPredictor Software und ohne Ihre Webinar Education, wäre ich in den Trading Buisines verloren Uwe, Private Trader Position Sizing Trading Software korrekte Position Sizing Ist einer der wichtigsten Teile einer erfolgreichen Handelsstrategie. Merkwürdigerweise ist es selten in die überwiegende Mehrheit der Handelssoftware-Systeme eingeschlossen oder sogar von Handels-Gurus erwähnt, so dass dieses Material kann neu für Sie Position Sizing verwendet ein ausgewähltes prozentuales Risiko auf jedem Ihrer Trades, so Größen die Position zu berücksichtigen Der Unterschied im Handelseintrag und die anfänglichen Schutzstopps für verschiedene Trades. Verschiedene Trades haben unterschiedliche Handelseinträge und unterschiedliche Stopp-Levels - manchmal ist der Einstieg in der Nähe des Anfangsstopps, manchmal ist es weiter weg. Wenn Sie immer in einer festgelegten Anzahl von Losen (Forex), Aktien (Aktien) oder Verträge (Futures) gehandelt werden, würden Ihre anfänglichen Risiken zwischen diesen verschiedenen Setups variieren. Wenn Ihr anfängliches Risiko von Handel zu Handel variiert, ist es unmöglich, Ihre Verluste klein und konstant zu halten. Der einzige Weg, dies zu erreichen ist durch die Verwendung der richtigen Position Sizing. Sie haben von der Phrase gehört ldquokeep Ihre Verluste klein und Ihre Gewinne groß, um in tradingrdquo erfolgreich zu sein, aber was dies nicht zu adressieren ist genau, wie es zu erreichen, wenn Sie unterschiedliche anfängliche Risiken auf verschiedenen Setups und über verschiedene Märkte haben. Noch wichtiger ist, dies ist der einzige Weg, um Ihre Gewinne, um direkt auf Ihre Verluste beziehen. Dies ist wichtig, wenn Sie Gewinne erzielen, die in Bezug auf Ihre kleinen Verluste groß sind. Kontaktieren Sie uns heute für weitere Informationen. Was ist als nächstes, um mehr über MTPredictor Risk Disclaimer und Allgemeine Geschäftsbedingungen zu erfahren: Kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Wertpapierderivaten, Futures-Produkten oder außerbörslichen Devisengeschäften jeglicher Art oder jeglicher Art von Handel Oder Anlageberatung, Empfehlung oder Strategie, wird gemacht, in irgendeiner Weise, die von einer MTPredictor Ltd oder irgendeinem mit MTPredictor Ltd. verbunden ist. Die Wertentwicklung der Vergangenheit, ob tatsächlich oder durch historische Ergebnisse angegeben, ist keine Garantie für zukünftige Leistung oder Erfolg. Es gibt eine Möglichkeit, dass Sie einen Verlust gleich oder größer als Ihre gesamte Investition, unabhängig davon, welche Asset-Klasse Sie handeln (Aktien, Optionen Futures oder Forex) daher sollten Sie nicht investieren oder Geld riskieren, dass Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss und die offenen und vollständigen Geschäftsbedingungen. Alle Beispiele auf dieser Website sollten als hypothetisch betrachtet werden. Einzigartige Erlebnisse und vergangene Aufführungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testimonials hier sind unaufgefordert und sind nicht repräsentativ für alle Kunden. Software SolutionsPosition Sizing Software Nach zwei Wochen auf SIM-Modus, zwei Tage leben, zwei Trades, zwei Siege (3500 zwei Tage insgesamt) bei 1R. MTP scheint ein außergewöhnliches Werkzeugkit zu sein. Win, Private Trader Was ist Position Sizing Correct Position Sizing ist einer der wichtigsten Teile eines erfolgreichen Trading-Ansatzes, wird jedoch nicht in der überwiegenden Mehrheit der Trading-Software verwendet oder von den meisten Handels-Gurus erwähnt. So kann dieses Material für Sie neu sein Position Sizing verwendet ein gewähltes Risiko auf jedem Ihrer Trades, so Größen die Position, um den Unterschied in der Handelseintragung und anfänglichen Schutzstopp-Level für verschiedene Trades zu berücksichtigen. Verschiedene Trades haben unterschiedliche Handelseinträge und unterschiedliche Stopp-Levels - manchmal ist der Einstieg in der Nähe des Anfangsstopps, manchmal ist es weiter weg. Wenn Sie immer in einer festgelegten Anzahl von Losen (Forex), Aktien (Aktien) oder Verträge (Futures) gehandelt werden, würden Ihre anfänglichen Risiken zwischen diesen verschiedenen Setups variieren. Wenn Ihr anfängliches Risiko von Handel zu Handel variiert, ist es unmöglich, Ihre Verluste klein und konstant zu halten. Der einzige Weg, dies zu erreichen ist durch die Verwendung der richtigen Position Sizing. Sie haben von der Phrase gehört, halten Sie Ihre Verluste klein und Ihre Gewinne groß, um im Handel zu folgen. Aber was das nicht ansprechen kann, ist genau, wie es zu erreichen ist, wenn man unterschiedliche Anfangsrisiken für verschiedene Aufbauten und über verschiedene Märkte hat. Noch wichtiger ist, dies ist der einzige Weg, um Ihre Gewinne, um direkt auf Ihre Verluste beziehen. Dies ist wichtig, wenn Sie wirklich Gewinne haben, die in Bezug auf Ihre kleinen Verluste groß sind. Das mag kompliziert erscheinen, aber die Lösung ist einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, dasselbe von Ihrem Handelskonto zu jedem Handel anzuwenden. Um dies zu tun, müssen Sie die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge, die Sie handeln, variieren, um dieses anfängliche Risiko vom Handel bis zum Handel zu halten. Zum Beispiel schlagen wir ein maximales Risiko von 1-3 für den Handel Futures, 0,1-0,5 für Aktien, 1-3 für Forex und 1-2, wenn Sie daytrade. Also, für ein 2-Risiko auf einem US-20.000-Konto, würde dies ein anfängliches Risiko von etwa 400 für jede Ihrer Handels-Setups bedeuten. Sie müssen dann berechnen, wie viele Lose, Aktien oder Verträge für dieses 400 Anfangsrisiko handeln, basierend auf dem Eintrittspreis und dem Preis für Ihren anfänglichen Schutzstopp. Dies mag kompliziert erscheinen, aber MTPredictor macht es sehr einfach, weil MTPredictor die Position Sizing Berechnung für Sie automatisch: Letrsquos einen Blick auf ein Beispiel auf der 5min UK FTSE Index Zukunft, mit einem 2 Risiko auf einem Pfund20.000 Konto. Klicken Sie auf das Diagramm, um es zu vergrößern Wie Sie sehen können, wird zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge automatisch für Sie von MTPredictor berechnet - das ist die Variable vom Handel zum Handel - zu halten und zu pflegen Ihr kleines, konstantes Risiko vom Handel zum Handel. Hier können Sie sehen, basierend auf der Einstiegslevel und dem Niveau des anfänglichen Schutzstopps, die Software schlägt Ihnen vor, 2 Verträge für ein 2 Risiko auf diesem Beispiel pound20,000 Konto zu handeln. Dies hielt das anfängliche Risiko direkt unter unserem pound400 (2 von Pfund20.000) Ebene. Dies ist das, was wir als eine Risikoeinheit oder 1R bezeichnen. Letrsquos werfen einen Blick auf ein anderes Beispiel, diesmal auf dem US-e-mini (ES) auf einem 3min-Diagramm, mit einem 2-Risiko auf einem 20.000-Konto Klicken Sie auf das Diagramm zu vergrößern Wie Sie sehen können, zum Zeitpunkt der Initialisierung - up, die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge wird automatisch für Sie von MTPredictor berechnet - das ist die Variable vom Handel zum Handel - um Ihr kleines, konstantes Risiko von Handel zu Handel zu halten und zu pflegen. Hier sehen Sie, basierend auf der Einstiegsstufe und dem Niveau des anfänglichen Schutzstopps, die Software schlägt Ihnen vor, 4 Verträge (dies ist die Position Sizing Variable) für ein 2 Risiko auf diesem Beispiel 20.000 Konto zu handeln. Dies hielt das anfängliche Risiko knapp unter unserem 400 (2 von 20.000) Niveau. Dies ist das, was wir als eine Risikoeinheit oder 1R bezeichnen. Das Ergebnis war ein sehr schöner porfitable Handel von 5.5R, oder ca. 1.900 auf einem 350 Anfangsrisiko (ohne Schlupf und Provision). Aber der wichtige Punkt ist, wie dieser Gewinn war viel größer (5,5x) als das anfängliche Risiko. Aber jetzt kommt die wirklich wichtige parthelliphow der Gewinn bezieht sich auf diese erste riskhellip Zu viele Händler schauen nur auf Gewinne in reinen Geldbegriffen und haben keine Ahnung, wie dies auf ihre Verluste bezieht. Dies ist, was ich sprach auf der vorherigen Seite, und ist einer der Gründe, die meisten Amateur-Händler sind nicht in der Lage, Gewinne, die wirklich groß sind in Bezug auf ihre Verluste zu machen. Im obigen FTSE-Beispiel, als dieser Handel gestoppt wurde, betrug der Gewinn etwa 6R oder 6x die Größe des anfänglichen Risikos. Dies ist, was ist wichtig - nicht das Pfund 1.900 Gewinn, sondern wie dieses Pfund 1.900 im Zusammenhang mit dem Pfund320 (ohne Schlupf und Kommission) Anfangsrisiko erforderlich, um den Handel zu nehmen. Mit anderen Worten, Sie sollten alle Ihre Gewinne in Risiko-Einheiten, nicht nur Geld-Bedingungen zu sehen. Das ist es, was gemeint ist, wenn wir über einen Gewinn sprechen, der 6R ist - es beschreibt, wie groß der Gewinn in Bezug auf das anfängliche Risiko des anfänglichen Aufbaus ist. Das ist absolut lebenswichtig, aber viele Leute haben noch nie von Position Sizing gehört, also warum ist das Nun, ganz klar, die große Mehrheit der Händler sind nicht erfolgreich, so haben keine Ahnung, wie wichtig korrekt Position Sizing ist auf langfristige Handel successhellip Dies auch Führt zu einem der irreführenden Überzeugungen, die von der überwiegenden Mehrheit der verlorenen Amateurhändler gehalten werden - dass Sie richtig sein müssen oder ein hohes Siege haben, um erfolgreich zu sein. Dies ist ein vollständiger Müll - Verkauf Propaganda, die von selbst ernannten Gurus oder Vertriebsmitarbeiter, die keine praktische Trading Erfahrung selbst haben generiert. Zusammenfassung - Position Sizing Um ordnungsgemäße Position Sizing auf Ihre Trades anzuwenden, starten Sie mit dem Risiko Ihres Handelskontos auf jedem Handel. Um dies zu tun, müssen Sie die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge, die Sie handeln, um dieses anfängliche Risiko konstant zu halten, von Handel zu handeln. Wir schlagen ein maximales Risiko von 1-3 für den Handel Futures, 0,1-0,5 für Aktien, 1-3 für Forex und 1-2, wenn Sie Tag-Handel. Also, für ein 2-Risiko auf einem US-20.000-Konto, würde dies ein anfängliches Risiko von etwa 400 für jede Ihrer Handels-Setups bedeuten. Sie müssen dann berechnen, wie viele Lose, Aktien oder Verträge für dieses 400 Anfangsrisiko handeln, basierend auf dem Eintrittspreis und dem Preis für Ihren anfänglichen Schutzstopp. Wie Sie bereits gesehen haben, macht MTPredictor diese Rechnung automatisch für Sie. Was ist übrigens Michael R. Bryant Die meisten Handelsexperten sind sich einig, dass das Geldmanagement eines der kritischsten Aspekte des Handels ist. Positionsbestimmung - auch bekannt als Handelsgrößen-, Wetteinsatz - oder Wettstrategie - ist eines der Schlüsselelemente des Geldmanagements. Was auch immer Sie es nennen, es ist der Prozess der Bestimmung, wie viel zu handeln. Wenn Sie Aktien handeln, ist die Anzahl der Aktien zu handeln. Wenn Sie Futures oder Optionen handeln, ist die Anzahl der Verträge. Positionsbestimmung kann verwendet werden, um die Rendite zu erhöhen, das Risiko zu reduzieren, das Risiko-Risiko-Verhältnis zu verbessern und die Eigenkapitalkurve unter anderen Zielen zu verkleinern. Positionsanpassung ist besonders wichtig, wenn Hebelwirkung beteiligt ist, wie beim Futures-Handel. Wenn Sie zu viele Futures-Kontrakte handeln, könnte eine Reihe von Verlusten Sie zwingen, den Handel zu stoppen. In der Tat, mit der eingebauten Hebelwirkung von Futures, könnten Sie mehr Geld verlieren, als Sie in Ihrem Konto haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie zu viele Verträge handeln, wird ein Großteil Ihres Konto-Eigenkapitals im Leerlauf sitzen, was Ihre Leistung verletzen wird. Die richtige Balance zu finden ist ein Schlüsselelement des Risikomanagements. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um die Anzahl der Verträge oder Aktien beim Handel zu variieren. Einige der am häufigsten verwendeten Methoden sind unten aufgelistet. Feste Größe . Die gleiche Anzahl von Verträgen oder Aktien wird auf jeden Handel angewendet, z. B. Zwei Verträge pro Handel. Festbetrag des Eigenkapitals Für jeden Vertrag oder Anteil ist z. B. ein fester Dollarbetrag des Eigenkapitals erforderlich. 5000 Kontostand pro Kontrakt Fixed fractional (auch als festes Risiko bekannt). Die Anzahl der Verträge oder Aktien wird so bestimmt, dass jeder Handel einen bestimmten Bruchteil des Konto-Eigenkapitals, z. B. 2 des Konto-Eigenkapitals wird bei jedem Handel riskiert. Feste Fraktionspositionsgröße wurde ausführlich von Ralph Vince geschrieben. Siehe z. B. sein Buch Portfolio Management Formeln, John Wiley amp Sons, New York, 1990. Fixed Ratio. Die Anzahl der Verträge oder Aktien erhöht sich um je einen für jeden geplanten Betrag des Gewinns pro Vertrag. Zum Beispiel, wenn das Delta 3000 ist, und die aktuelle Anzahl von Verträgen ist zwei, youll brauchen 6000 Gewinn vor der Erhöhung der Anzahl der Verträge auf drei. Fixed Ratio Position Sizing wurde von Ryan Jones in seinem Buch The Trading Game, John Wiley amp Sons, New York, 1999 entwickelt. Margin Target. Die Margin-Zielpositionsgröße bestimmt die Größe jeder Position, so dass der gewählte Prozentsatz des Konto-Eigenkapitals der Marge zugeordnet wird. Zum Beispiel, wenn Sie ein Margin-Ziel von 30 wählen, dann werden 30 des Konto-Eigenkapitals der Margin zugeordnet. Leverage Target. Diese Methode setzt die Positionsgröße so, dass die Hebelwirkung der resultierenden Position mit dem ausgewählten Ziel übereinstimmt. Leverage ist definiert als das Verhältnis des Wertes der Position zum Konto-Eigenkapital. Zum Beispiel, wenn 1000 Aktien von einer 30 Aktie mit einem 25.000 Konto gekauft werden, wäre die Hebelwirkung 30.00025.000 oder 1.2. Prozent Volatilität. Die prozentuale Volatilitätsmethode grenzt jeden Handel so, dass der Wert der Volatilität, der durch den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) repräsentiert wird, ein bestimmter Prozentsatz des Konto-Eigenkapitals ist. Diese Methode ist auf Van K. Tharp zurückzuführen. Siehe z. B. sein Buch quotTrade Ihr Weg zur finanziellen Freiheit, 2. Auflage. McGraw-Hill, New York, 2007, S. 426-8. Bei jeder dieser Methoden, mit Ausnahme der festen Vertragspositionsgröße, steigt die Anzahl der Verträge oder Aktien, wenn die Gewinne anfallen und abnehmen, wenn das Eigenkapital bei einem Drawdown sinkt. Positionsgrößenmethoden, die diesen Ansatz verwenden, werden als Antimartingale-Methoden bezeichnet. Antimartingale Methoden nutzen die positive Erwartung eines gewinnenden Handelssystems oder einer Methode. Wenn Sie ein Quotedgequot mit Ihrem Trading haben (d. H. Ihre Trading-Methode ist von Natur aus rentabel), sollten Sie eine Antimartingale-Methode verwenden, wie die oben aufgeführten. Die Alternativen, bekannt als Martingal-Methoden, verringern die Menge an Risiko nach einem Gewinn und erhöhen die Menge an Risiko nach einem Verlust. Ein häufig verwendetes Beispiel verlässt den Downquot nach einem Verlust des Glücksspiels. Martingale Methoden werden am häufigsten von Spielern verwendet, die gegen den Hausvorteil handeln. Vorausgesetzt, Sie haben eine profitable Trading-Methode, Antimartingale Methoden sind immer auf lange Sicht vorzuziehen, weil theyre in der Lage, Ihr Trading-Konto geometrisch zu wachsen. Allerdings ist es manchmal möglich, Ihr Risiko zu senken, indem Sie die Vorteile von Mustern von Gewinnen und Verlusten, ähnlich wie Martingale Methoden. Zwei Möglichkeiten, dies zu tun, sind über Abhängigkeitsregeln und den Einsatz von Aktienkursenhandel. Beide Methoden können zusätzlich zu welcher Positionsgrößenmethode verwendet werden. Während martingale Methoden nicht von selbst empfohlen werden, können sich diese Anpassungen der oben aufgeführten Antimartingale-Methoden manchmal als vorteilhaft erweisen. Zum Beispiel, wenn Ihr Trading-System oder Methode dazu neigt, lange zu gewinnen und Streifen zu verlieren, könnte es vorteilhaft sein, den Handel nach einem Verlust zu überspringen, bis der erste übersprungene Handel ein Gewinner gewesen wäre. Fortsetzen Sie die Signale, bis ein Verlust auftritt. Dies ist ein Beispiel für eine Abhängigkeitsregel für Systeme mit positiver Abhängigkeit. Alternativ können Sie auch versuchen, die Aktienkurve zu handeln. Zum Beispiel könnten Sie aufhören, die Handelssignale zu nehmen, wenn der gleitende Durchschnitt der Eigenkapitalkurve unterhalb der Eigenkapitalkurve liegt. Fortsetzen des Handels, wenn der gleitende Durchschnitt über die Eigenkapitalkurve hinausgeht. Wenn Sie sich über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Sonderangebote von Adaptrade Software informieren möchten, melden Sie sich bitte bei unserer E-Mail-Liste an. Vielen Dank.