Bollinger Bands Strategie Wie man den Squeeze handeln kann Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen. Heute werde ich eine große Bollinger Bands Strategie diskutieren Im Laufe der Jahre habe ich viele Trading Strategien kommen und gehen Was typisch passiert ist ein Handel Strategie funktioniert gut auf bestimmte Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger die Bollinger Bands Strategie vor über 20 Jahren eingeführt hat Ich war skeptisch über seine Langlebigkeit Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang wie die meisten beliebten Trading-Strategien der Zeit verblassen. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten auf technische Indikatoren, die Wurde jemals geschaffen. Was sind Bollinger Bands. For diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands ist es eher ein einfacher Indikator Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Average der Schlusspreise Die oberen und unteren Bands sind dann zwei Standard gesetzt Abweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn Volatilitätsverträge. Viele Trader Länge des gleitenden Durchschnitts je nach Zeitrahmen, den sie verwenden Für die heutige Demonstration werden wir uns verlassen Die Standard-Einstellungen, um die Dinge einfach zu halten. Notice in diesem Beispiel, wie die Bands erweitern und Vertrag abhängig von der Volatilität und die Trading-Bereich des Marktes Beachten Sie, wie die Bands dynamisch schmalen und erweitern auf der Grundlage von Tag zu Tag Preis Aktion Änderungen. Die Bands Contract Und erweitern Sie auf der Grundlage von täglichen Änderungen in Volatilität. Die Bollinger Band-Width. Es gibt einen zusätzlichen Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands, dass viele Händler nicht wissen, über. Es ist eigentlich Teil der Bollinger Bands, sondern da die Bollinger Bands sind immer Gezeichnet auf dem Diagramm anstatt unterhalb des Diagramms gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator zu setzen, wenn er die Formel für die tatsächlichen Bänder darstellt. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert von der zu subtrahieren Oberband. Notice in diesem Beispiel, wie die Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte gibt, wenn die Bands zusammenziehen und höhere Messwerte, wenn Bands erweitert werden. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator. One Bollinger Bands Strategie Got My Attention. I Ich habe die Bollinger Bands vielfältig über die Jahre mit positiven Ergebnissen verwendet. Eine besondere Bollinger Bands Strategie, die ich bei der Abschwächung der Volatilität in den Märkten nutzt, ist die Squeeze-Eintrittsstrategie. Es ist eine sehr einfache Strategie und funktioniert sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen Und Rohstoff-Kontrakte. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität für längere Zeit sinkt die entgegengesetzte Reaktion in der Regel auftritt und die Volatilität erweitert sich erheblich wieder. Wenn Volatilität erweitert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für einen kurzen Zeitraum Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die einen 6-Monats-Tiefpunkt macht. Es spielt keine Rolle, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt ist, den Sie suchen, um zu handeln und nichts anderes. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass IBM-Aktien den niedrigsten erreichen Volatilität der Volatilität in 6 Monaten Beachten Sie, wie sich der Preis der Aktie zu dem Zeitpunkt, in dem die 6-Monats-Bandbreite niedrig erreicht ist, kaum bewegt. Dies ist die Zeit, um die Märkte zu betrachten, da 6 Monate niedrige Bandbreiten-Stufen typischerweise starken Richtungen vorausgehen Moves. Notice Die Tight Trading Range zu der Zeit Das Signal wird generiert. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM Lager bricht außerhalb der oberen Bollinger Band sofort nach der Aktien Band-Width Ebene erreicht 6 Monate niedrig. Dies ist ein sehr häufiges Vorkommen Und eine, die du anfangen solltest auf einer täglichen Basis Die 6 Monate Band-Width niedrig ist ein großer Indikator, der starken direktionalen Impuls vorausgeht. Breakout Außerhalb der Oberen Band tritt gleich nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig. Ein anderes Beispiel Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computer die niedrigste Band-Width-Stufe in 6 Monaten erreicht und einen Tag später die Aktie außerhalb des oberen Bandes bricht. Dies ist die Art von Setups, die Sie auf einer täglichen Basis überwachen möchten, wenn Sie die Bandbreite verwenden Indikator für Squeeze set ups. Apple erreicht Niedrigste Band-Breite Lesung in 6 Monaten. Notice, wie die Bandbreite beginnt schnell zu erhöhen, nachdem sie die 6 Monate niedrigen Level erreicht Der Preis der Aktie wird in der Regel beginnen, höher zu bewegen innerhalb ein paar Tage der 6 Monate Band-Breite low. Volatility und Momentum beginnen zu steigen nach dem 6-monatigen Band-Width Low. Things, um im Verstand zu halten. Die Squeeze ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden für die Messung der Marktvolatilität, Expansion und Kontraktion Dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und sobald die Volatilität auf ein 6-Monats-Tief sinkt, tritt in der Regel eine Reversion auf, und die Volatilität beginnt wieder zu steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu erhöhen, beginnt man in der Regel für eine kurze Zeit in eine Richtung zu bewegen Die besten. Roger Scott Senior Trainer Markt Geeks. Account Deactivated. Email Verification Required. Almost Done. Thank Sie für die Registrierung. Create New Password. Create New Password. Sign In zu Complete Account Merge. Resend Verification Email. Verification Email Sent. Email Verified. Change Password. Password Changed. Create New Password. Create New Password. Die Macht der Moving-Average-Digital-Filter. Many mal, ADC-Benutzer verwenden Mittelung Algorithmen mit ihrem Controller oder Prozessor auf der Ausgabe von mehreren Samples aus dem Konverter Sie können glätten Konvertierte Signal mit dieser Technik Abbildung 1, sowie die effektive Auflösung des Systems durch die Verringerung der Systemrauschen. Sie implementieren die Glättung Wirkung auf Ihre konvertierten Daten durch Erfassen mehrerer Signale mit einer konstanten Abtastrate, Mittelung einer vorgegebenen Gruppe oder Anzahl von Proben , Und dann diesen Vorgang mit mehreren Gruppen über die Zeit fortsetzen Wie Abbildung 1 zeigt, erzeugt das Aggregat der gemittelten Ergebnisse ein geglättetes Signal Diese Mittelwertbildungstechnik bietet im Wesentlichen ein Tiefpassfilter an den Wandlerausgangsdaten Sie können die Effektivität Ihrer Filterung durch Auswahl der Passende Anzahl von Samples für die gemittelten Gruppen Wenn Sie in jeder Gruppe mehr Samples verwenden, sehen Sie einen höheren Glättungsgrad. Dieser Mittelungsprozess eliminiert Spikes in den Rohdaten und reduziert die Bandbreite des endgültigen Signals. Ein weiteres Produkt von Diese Mittelungstechnik ist, dass die Umwandlungsauflösung oder Genauigkeit der Daten zunimmt Idealerweise erhöht ein Durchschnitt von vier Abtastungen 4 & sub1; eines Gleichstromsignals die effektive Auflösung des Wandlers mit einer 6-dB-Erhöhung des SNR-Signal-Rausch-Verhältnisses Ein Durchschnitt von 16 Samples 4 2 erhöht deine Auflösung um zwei und dein SNR um 12 dB Theoretisch wird eine Gruppengröße von 4 N die Anzahl effektiver Bits von deiner Konvertierung um N erhöhen, aber es gibt real-world Einschränkungen für diese Theorie . Es ist möglich, die Anzahl der effektiven Bits mit deinem ADC zu erhöhen, solange du realistische Ziele beibehältst und nonideale Bedingungen betrachte. Zum Beispiel erfordert die Verbesserung eines 12-Bit-konvertierten Ergebnisses auf 16 Bits 4 4 Samples für die Mittelung von vier bis vierten Äquivalent zu 256 Die erste Frage, die Sie fragen sollten ist, habe ich Zeit, den gewünschten Algorithmus in meinem Controller oder Prozessor zu implementieren Wenn Sie versuchen, eine höhere Auflösung als 16 zu erreichen, erhöht sich die erforderliche Stichprobengröße sehr schnell Bits des 12-Bit-Konverters in dieser Diskussion sollte laut sein, so dass die Mittelung wirksam ist Dieses Rauschen sollte Gaußsche sein. Nonideale Bedingungen, die die Größe Ihrer Mittelungsgruppe beeinflussen können, beinhalten Drift des Eingangs über die Zeit, Stromversorgungsvariationen, Spannung - Einstellungsänderungen und Temperatureffekte auf Ihr System Jede dieser nicht-endlichen Bedingungen kann den Ausgangswert Ihrer Umwandlung verändern. Die Stichprobengröße für ein nonideales System kann sich von 2000 mit einem idealen Driftless-System auf mehrere hundert Samples ändern. Wenn Sie die Stichprobengröße oben vergrößern Ein paar hundert Samples für dieses nonideale System, die Ergebnisse beginnen, wieder lauter zu werden. Allerdings können Sie Allan Varianzmethoden verwenden, um die optimale Anzahl von Mittelwerten für Ihren Datensatz zu berechnen. Schließlich untersuchen Sie Ihr Eingangssignal und stellen Sie sicher, dass Sie nicht versuchen zu konvertieren Ein analoges Signal, das einen Setzzeitfehler oder ein störendes periodisches Signal wie die Netzfrequenz aufweist. Es gibt zeitsparende Wege zur Implementierung von Mittelungsalgorithmen, die über die einfache, brute-force Technik hinausgehen, um alle Daten zu sammeln und dann Durchführen eines Durchschnitts Zum Beispiel könnten Sie einen FIFO implementieren, indem Sie einen neuen Datenpunkt hinzufügen und den ersten in der Gruppe angesammelten Datenpunkt subtrahieren. Zusätzlich können Sie die Größe der Gruppen auswählen, um die Verwendung eines Schichtrechts für die Aufteilung der Summe, wie Gruppenwerte von 4, 8, 16, und so weiter. Bollinger BandWidth. Bollinger BandWidth. Bollinger BandWidth ist ein Indikator aus Bollinger Bands In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, bezieht sich John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einer von Zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können Der andere Indikator ist B. BandWidth misst den prozentualen Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band BandWidth sinkt als Bollinger Bands schmal und steigt, wenn Bollinger Bands erweitern Weil Bollinger Bands auf der Standardabweichung basieren, Falling BandWidth reflektiert abnehmende Volatilität und steigende BandWidth reflektiert zunehmende Volatilität. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Regel auf 20 Perioden eingestellt Die äußeren Bands sind in der Regel 2 Standardabweichungen oben und gesetzt Unterhalb des mittleren Bandes Einstellungen können an die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von BandWidth ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Dies zeigt den absoluten Unterschied Dieser Unterschied ist Dann geteilt durch das mittlere Band, das den Wert normalisiert Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den BandWidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Das Diagramm oben zeigt die Nasdaq 100 ETF QQQ mit Bollinger Bands, BandWidth und die Standardabweichung Hinweis, wie BandWidth verfolgt die Standardabweichungsvolatilität Beide steigen und fallen zusammen Das Bild unten zeigt eine Tabellenkalkulation mit einem Berechnungsbeispiel. Defining Narrowness. Narrow BandWidth ist relativ BandWidth Werte sollten relativ zu vorherigen BandWidth-Werten über einen Zeitraum gemessen werden Es ist wichtig, ein zu bekommen Gute Rückblickperiode, um BandWidth-Bereich für eine bestimmte ETF, Index oder Lager zu definieren. Zum Beispiel wird ein acht - bis zwölfmonatiges Diagramm BandWidth-Höhen und Tiefen über einen signifikanten Zeitrahmen anzeigen. BandWidth gilt als schmal, wenn es sich den Tiefen dieser Strecke nähert und breit ist Da es sich dem hohen Ende nähert. Wertungen mit geringer Volatilität haben niedrigere BandWidth-Werte als Wertpapiere mit hoher Volatilität Zum Beispiel stellt die Utilities SPDR XLU Versorgungsmaterialien dar, die relativ geringe Volatilität aufweisen. Die Technologie SPDR XLK repräsentiert Technologieaktien, die relativ hohe Volatilitäten aufweisen Wegen der niedrigeren Volatilität hat XLU konsequent niedrigere BandWidth-Werte als XLK Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt von XLU BandWidth liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt von XLK BandWidth über 7 ist. Signal Die Squeeze. Bollinger BandWidth ist am besten bekannt Zur Identifizierung des Squeeze Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau fällt, wie die verengten Banden belegen. Die obere und die untere Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmalen sich, wenn der Preis sich in einem verhältnismäßig verläuft Enge Reichweite Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität von Perioden hoher Volatilität gefolgt sind Relativ schmales BandWidth aka der Squeeze kann einen signifikanten Fortschritt oder Niedergang voraussagen Nach einem Squeeze, ein Preisanstieg und nachfolgende Bandpause signalisieren den Beginn einer neuen Bewegung Eine neue Vorsprung beginnt mit einem Squeeze und nachfolgender Pause über dem Oberband Ein neuer Niedergang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause unterhalb der unteren Bande. Chart 2 zeigt Alaska Airlines ALK mit einem Squeeze Mitte Juni Nach dem Rückgang im April-Mai, ALK stabilisiert sich früh Juni als Bollinger Bands verengte BandWidth unter 10, um das Squeeze-Spiel auf Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 verweist. Mit anderen Worten, die Breite der Bands ist gleich 10 des mittleren Bandes Obwohl dieses Niveau hoch scheint, Es ist eigentlich ziemlich niedrig für ALK Mit der Aktie um 15-16 war BandWidth weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr Mit dem nachfolgenden Anstieg über dem oberen Band, brach die Aktie aus, um einen erweiterten Fortschritt auszulösen. Chart 3 Zeigt Aeropostale ARO mit ein paar Squeeze Eine horizontale Linie wurde dem Indikatorfenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, was aufgrund des historischen Bereichs als relativ niedrig angesehen wird. Die BandWidth-Anzeige hat die Trader darauf aufgegeben, Mitte August bereit zu sein. Die Aktie ist verpflichtet Ein Anstieg über die obere Band und setzte sich im September weiter fort Der Fortschritt blieb Ende September und BandWidth verengte sich im Oktober wieder, wie BandWidth unterhalb der im August eingestellten Tiefs sank und dann abgeflacht wurde. Die nachfolgende Pause unterhalb der unteren Bollinger Band löste ein bärisches Signal aus Ende Oktober. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Charts oder längere Zeiträume angewendet werden Volatilität und BandWidth sind in der Regel höher auf dem wöchentlichen Zeitrahmen als ein Tageszeitpunkt Das macht Sinn, weil größere Preisbewegungen über längere Zeitrahmen erwartet werden können. Abbildung 4 zeigt, dass Barrick Gold ABX durchgehend konsolidiert wird 2006 und 2007 Als sich die Konsolidierung verengte und sich ein Dreieck bildete, verkürzte sich Bollinger Bands und BandWidth tauchte im Januar 2007 unter 10 Jahren auf, wie BandWidth bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullisches Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007 BandWidth stieg auch als Preise Bewegte sich scharf in eine Richtung und Bollinger Bands erweitert. Chart 5 zeigt Honeywell HON mit einer erweiterten Trading-Bereich im 50-55 Bereich Es gab einen Umzug in die obere Band im Mai, aber kein Ausbruch für ein Signal Stattdessen brach HON deutlich unter die Unterband, um ein Baisse-Signal im Juni 2007 auszulösen. Der BandWidth-Indikator kann verwendet werden, um die Bollinger-Band-Squeeze zu identifizieren. Dies alarmiert Chartisten, um sich auf einen Zug vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der nachfolgenden Bandpause ab A Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish , Während ein Squeeze und brechen unterhalb der unteren Band ist bärisch Seien Sie vorsichtig für Kopf-Fälschungen aber manchmal die erste Pause nicht zu halten, wie die Preise umkehren die andere Weise Starke Pausen halten und selten zurück schauen Ein Aufwärtsausbruch gefolgt von einem sofortigen Pullback sollte als dienen Eine Warnung. BandWidth und SharpCharts. Bollinger BandWidth finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts Die Standardparameter 20,2 basieren auf den Standardparametern für Bollinger Bands Diese können entsprechend geändert werden 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar 2 stellt die Anzahl der Standards dar Abweichungen für die obere und untere Band BandWidth können über, unter oder hinter dem Preisplan positioniert werden Hier sehen Sie ein Live-Beispiel von BandWidth. BandWidth und MarketCarpets. Normalized Bollinger BandWidth wird im Market Teppich gezeigt und dies ermöglicht es Benutzern, BandWidth zu vergleichen Eine Anzahl von Wertpapieren Mit dem SP-Sektor MarketCarpet als Beispiel wählen Sie Bollinger BandWidth und klicken Sie dann auf das Delta-Symbol kleines Dreieck, um absolute Werte anzuzeigen Ein schattiertes Deltasymbol zeigt prozentuale Änderung Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte Grüne Kästchen zeigen Aktien mit relativ breiter Bandbreite Lichtkästen zeigen Aktien mit relativ schmaler Bandbreite Eine Liste der Bestände mit der schmalsten Bandbreite wird unten rechts im Market Carpet Bottom angezeigt 5 Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm zu sehen. Benutzer können in die Sektoren tauchen, indem Sie auf die Sektorüberschrift klicken ZB Technologie Mit neun Sektoren und den Bottom 5 Aktien, die für jeden Sektor aufgeführt sind, können Anwender schnell 45 Aktien mit relativ schmaler Bandbreite anzeigen.
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